найти волатильность цены фьючерса при коэффициент корреляции

Хорошо видно, что при тестировании

http://forexaw.com/TRADERs/Articles/Articles_on_market_analysis/Articles_on_Technical_Analysis/img33317_Grafik_effektivnosti_sluchaynyih_vhodov.png

Каждый фильтр испытывался 441 раз, после чего усредненные показатели сравнивались с эталонными, полученными в результате длительной серии испытаний на абсолютно случайных входах. Приведу здесь результаты 1891 испытания абсолютно случайных входов, полученных на 30-минутных котировках фьючерсной сделки на РТС за последние три года, с марта 2007 по март 2010. Этот интервал содержит в себе различные состояния рынка от трендовых до боковых с различной , поэтому может быть признан достаточно репрезентативным. График эффективности случайных входов:

В прошлый раз я рассмотрел, как внутренние факторы могут влиять на сдвиг прибыльного исхода случайной сделки. Были рассмотрены различные способы определения тренда и зависимость результата торговой системы от использования того или иного трендового фильтра. Были получены умеренно позитивные результаты, позволяющие сделать вывод о целесообразности дальнейших исследований в этом направлении. Напомню, что эффективность трендовых фильтров определялась в результате большого числа испытаний, открывающих позиции случайным образом и измеряющих эффективность последовательно удержанных баров. Такой подход позволяет получить статистически достоверные результаты работоспособности фильтра, изменяющего вероятность прибыльного исхода сделок.

В этой части будут определены и протестированы межрыночные связи с различными , товарными и валютными фьючерсными контрактами. 

Различные подходы к фильтрации и различные рынки позволяют комбинировать очень простые, а потому надежные фильтры

Фьючерсы РТС - Торговля фьючерсами РТС